В пособии рассмотрены наиболее актуальные подходы к организации и управлению рисками предприятия. Детально показаны наиболее востребованные методы количественной оценки рыночного риска, а также оценки процентного риска и риска ликвидности. Рассмотрены схемы хеджирования рисков в условиях финансового кризиса и общей нестабильности на финансовых рынках. Рассмотрены возможности рыночной инфраструктуры для эффективного управления рыночными рисками в процессе изменяющейся архитектуры глобальной финансовой системы.
Для студентов и аспирантов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям. Пособие будет полезным для преподавателей и практических работников.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1.
ОСНОВЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РИСКОВ

1.1. Виды рисков
1.2. Классификация рисков
1.3. Риски в добывающих отраслях
1.4. Техногенные риски
1.5. Экологические риски

ГЛАВА 2.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Понятие риск-менеджмента
2.2. Организация и принципы управления риск-менеджментом
2.3. Методы выявления рисков
2.4. Методы оценки рисков

ГЛАВА 3.
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ФОНДОВОГО РИСКА В НОРМАЛЬНЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

3.1. Общие положения
3.2. Термины и определения
3.3. Методы расчета VAR
3.4. Рекомендации по выбору методов расчета VAR
3.5. Проверка адекватности методов расчёта VAR

ГЛАВА 4.
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПРОЦЕНТНОГО РИСКА И РИСКА ЛИКВИДНОСТИ

4.1. Общие положения
4.2. Методдика GAP анализа процентного риска
4.3. Методика количественной оценки процентного риска
4.4. Методика количественной оценки риска ликвидности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ